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FAQ
Arbitraje con Comisiones de Financiación mediante Cobertura en Futuros/Spot
Coincatch
2025-06-26 10:08
El arbitraje de tasa de financiación es una estrategia que cubre inversiones en futuros mediante operaciones spot.
Por ejemplo, con una posición corta en futuros, puedes comprar el activo en spot por igual valor, protegiendo la inversión de volatilidad mientras ganas comisiones.
Beneficios del Arbitraje
1.1 Mecanismo de tasa: característica única de contratos perpetuos que reduce la brecha precio-spot. La comisión se liquida cada 8 horas. Tasa positiva: longs pagan a shorts; negativa: viceversa.
1.2 Reducción de riesgo: compra spot + short en futuros de igual valor protege de volatilidad y movimientos adversos. Estrategia de cobertura efectiva.
1.3 Ingreso estable: tasas normalmente positivas permiten ganar comisiones manteniendo short en futuros y long en spot. Ideal para diversificación y crecimiento estable.
Implementación
Paso 1: Seleccionar portafolio con mayor rendimiento anual
Comisión se liquida 3 veces/día (ganancia=valor posición×tasa). A igual valor, mayor tasa ofrece mejores oportunidades. Compare tasas entre contratos.
Paso 2: Comprar activo subyacente en spot y abrir short en futuros con 1x apalancamiento
Cuando valores de posición spot y futuros coincidan, inicie arbitraje.
Paso 3: Esperar liquidación
Tras liquidación, cierre posiciones para fijar ganancias.
Ejemplo:
Tasa alta actual (precio XLM=0.12$, capital=12,000$)
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Distribuir: 6,000$ en spot, 6,000$ en futuros
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Comprar 50,000 XLM en spot (6,000$) + short 50,000 XLM en futuros con 1x (margen 6,000$)
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Pérdidas/ganancias entre spot y futuros se compensan, minimizando riesgo capital.
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Con tasa constante 0.23%: Ganancia/sesión: 50,000×0.12×0.23%=13.8$ Rentabilidad anual: 0.23%×3×365=251.85%
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Cierre al alcanzar tasa objetivo
Aumentar apalancamiento repitiendo operación maximiza eficiencia capital (igualando valores).
Consideraciones
Riesgo liquidación Use bajo apalancamiento y órdenes take-profit/stop-loss
Mantener igual valor
Use mismo token (ej: XLM en spot y futuros)
Monitorear tasa
Supervise cambios y cierre al lograr objetivos
CoinCatch ofrece historial de financiación para contratos USDT y COIN. Contratos COIN son más simples: mantenga moneda y abra short con 1x apalancamiento.